Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. Dieser Artikel beschreibt, welche Anwendungen zum Backtest verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System liefern. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Handelssystem-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Back Testing in Forex: Warum es Doesnrsquot Arbeit Von: Vincenzo Desroches Trading Forex online ist ein riskantes Unterfangen und eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Trader verringert das Risiko, das mit Handelsentscheidungen verbunden ist, sagt Vincenzo Desroches von ForexCharts Dies ist besonders der Fall, wenn wir eine Strategie testen und nicht handeln wollen. Niemand möchte Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis gebrochen wird. In diesem Artikel diskutieren wersquoll die beliebte, aber fehlgeleitete Back-Test-Lösung für das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung von einigen technischen Strategie auf historische Daten, und die Analyse der daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster. Obwohl es meist mit Computern durchgeführt wird, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und direkter Ansatz, der es sehr beliebt in der Händler-Community als ein aufregendes und sicheres Werkzeug in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie macht. Händler, die diese Methode anwenden, um ihre Strategien zu testen, zeichnen den Glauben ab, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Performance ist ein Leitfaden für zukünftige Ergebnisse, glauben sie anscheinend, und kann verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu bauen. Allerdings ist die Rückversicherung fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Sie gewährt dem Wirtschaftsteilnehmer keinerlei Nutzen oder Einsicht in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der grundlegende Grund für die Nutzlosigkeit von Back-Tests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Devisenstrategie auf der Grundlage eines Stückmarktes zu erarbeiten und dann blind auf einen anderen Zeitraum mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass es dort ebenso gut funktionieren wird. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreisaktion die Markov-Eigenschaft hat, was bedeutet, dass der Preis der nächsten fünf Minuten von nun an zu erraten ist, alles was Sie wissen müssen, ist der Preis von jetzt (da müssen wir wissen, ob der Vermögenswert preislich ist 50 oder 5000 im Augenblick). Nichts anderes ist relevant. Back-Tests, auf der anderen Seite basiert auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen beeinflussen sich gegenseitig überall und schaffen Muster, die ständig wiederholt werden, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos einen tieferen Blick auf Back-Tests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Tools und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu glätten und sie zu einem Muster zu machen, das einfacher in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie etwa den in der folgenden Tabelle beobachteten Formationen, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine solche große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, Makro - oder Mikrotrend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützungs - oder Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm betrachten und zu Schlussfolgerungen kommen können, die einander gegenüberstehen. Um mit dem Problem umzugehen, wählen wir einen Zeitrahmen für die Gesamtpreisbildung analysiert, und geben Sie die minimale Preisquantität, die die Größe der kleinsten Einheit auf dem Diagramm sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unsere Meinung widerspiegelt, nicht die des Marktes. Klicken, um zu vergrößern Das Lager, das diese Diskussion auf dem Thema des Zurücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse sind unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung des Szenarios beobachtet. Es wird oft gesagt, dass die technische Analyse eine Kunst ist, oder anders ausgedrückt, dass die Gründe, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führen, nicht nur durch die Beobachtung der zugrundeliegenden Daten durch einen anderen Händler dupliziert werden können. Die Absurdität der Prüfung einer Idee, die nicht einmal eine strenge und allgemein vereinbarte Definition dessen, was es ist, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der von ihr erzeugten Ergebnisse zu testen, ist die Annahme der Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und der beobachtbaren Übereinstimmung zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll. Und wenn therersquos keine Kausalität, es keinen Sinn, zurück zu testen eine zufällige Korrelation, weil durch die Definition, keine reproduzierbaren Muster können aus der Strategie, die zurück zu testen. NEXT: Das Problem mit Back-Testing Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen KontaktBacktesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Entwicklung des Handelssystems. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. Dieser Artikel beschreibt, welche Anwendungen zum Backtest verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System liefern. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Handelssystem-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Back Testing in Forex: Warum es Doesnrsquot Arbeit Von: Vincenzo Desroches Trading Forex online ist ein riskantes Unterfangen und eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Trader verringert das Risiko, das mit Handelsentscheidungen verbunden ist, sagt Vincenzo Desroches von ForexCharts Dies ist besonders der Fall, wenn wir eine Strategie testen und nicht handeln wollen. Niemand möchte Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis gebrochen wird. In diesem Artikel diskutieren wersquoll die beliebte, aber fehlgeleitete Back-Test-Lösung für das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung von einigen technischen Strategie auf historische Daten, und die Analyse der daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster. Obwohl es meist mit Computern durchgeführt wird, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und direkter Ansatz, der es sehr beliebt in der Händler-Community als ein aufregendes und sicheres Werkzeug in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie macht. Händler, die diese Methode anwenden, um ihre Strategien zu testen, zeichnen den Glauben ab, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Performance ist ein Leitfaden für zukünftige Ergebnisse, glauben sie anscheinend, und kann verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu bauen. Allerdings ist die Rückversicherung fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Sie gewährt dem Wirtschaftsteilnehmer keinerlei Nutzen oder Einsicht in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der grundlegende Grund für die Nutzlosigkeit von Back-Tests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Devisenstrategie auf der Grundlage eines Stückmarktes zu erarbeiten und dann blind auf einen anderen Zeitraum mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass es dort ebenso gut funktionieren wird. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreisaktion die Markov-Eigenschaft hat, was bedeutet, dass der Preis der nächsten fünf Minuten von nun an zu erraten ist, alles was Sie wissen müssen, ist der Preis von jetzt (da müssen wir wissen, ob der Vermögenswert preislich ist 50 oder 5000 im Augenblick). Nichts anderes ist relevant. Back-Tests, auf der anderen Seite basiert auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen beeinflussen sich gegenseitig überall und schaffen Muster, die ständig wiederholt werden, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos einen tieferen Blick auf Back-Tests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Tools und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu glätten und sie zu einem Muster zu machen, das einfacher in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie etwa den in der folgenden Tabelle beobachteten Formationen, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine solche große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, Makro - oder Mikrotrend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützungs - oder Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm betrachten und zu Schlussfolgerungen kommen können, die einander gegenüberstehen. Um mit dem Problem umzugehen, wählen wir einen Zeitrahmen für die Gesamtpreisbildung analysiert, und geben Sie die minimale Preisquantität, die die Größe der kleinsten Einheit auf dem Diagramm sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unsere Meinung widerspiegelt, nicht die des Marktes. Klicken, um zu vergrößern Das Lager, das diese Diskussion auf dem Thema des Zurücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse sind unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung des Szenarios beobachtet. Es wird oft gesagt, dass die technische Analyse eine Kunst ist, oder anders ausgedrückt, dass die Gründe, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führen, nicht nur durch die Beobachtung der zugrundeliegenden Daten durch einen anderen Händler dupliziert werden können. Die Absurdität der Prüfung einer Idee, die nicht einmal eine strenge und allgemein vereinbarte Definition dessen, was es ist, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der von ihr erzeugten Ergebnisse zu testen, ist die Annahme der Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und der beobachtbaren Übereinstimmung zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll. Und wenn therersquos keine Kausalität, es keinen Sinn, zurück zu testen eine zufällige Korrelation, weil durch die Definition, keine reproduzierbaren Muster können aus der Strategie, die zurück zu testen. 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